2 marca 2016

Inwestorzy grający w oparciu o zmienność mają więcej możliwości dzięki tygodniowym opcjom VIX

02/03/2016

Dodaliśmy do naszej oferty produktów tygodniowe opcje VIX, dzięki czemu możesz inwestować woptions for volatility traders.png oparciu o zmienność w krótkim terminie, zamiast w perspektywie m​iesiąca lub dłuższej.

Nowe tygodniowe opcje VIX są dostępne na wszystkich platformach Saxo, w tym w ramach dedykowanej funkcji Contract Options Chain w SaxoTrader.

Nowe tygodniowe opcje są oferowane w czwartki (wyłączając dni wolne od handlu) i wygasają w środy – jednak ich ostatni dzień handlowy to jeden dzień roboczy wcześniej. Chicago Board Options Exchange (CBOE) oferuje do sześciu okresów wygaśnięcia dla tygodniowych opcji VIX.

VIX używa cen w oparciu o opcje S&P 500 Index (SPX) i jest skonstruowany w ten sposób, aby odzwierciedlać ocenę inwestorów dotyczącą 30-dniowej implikowanej zmienności (IV). IV jest często postrzegana jako nominalna wartość ceny opcji.

Z uwagi na krótszą perspektywę czasową tych opcji oraz mniej czasu do ich wygaśnięcia, większość inwestorów preferuje sprzedaż opcji tygodniowych niż ich kupno. Taki typ opcji zachęca inwestorów z uwagi na dostępność zróżnicowanych strategii sprzedaży, takich jak tak zwane "naked puts". W przypadku tego instrumentu często używane są także spready, przede wszystkim spready kredytowe a także spready kalendarzowe i diagonalne.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o VIX