Rolowanie pozycji

 

 

Rolowanie pozycji (Tom/Next)

Kredyt lub debet z tytułu rolowania pozycji

Rolowanie pozycji do nowej daty rozliczenia skutkuje korektą ceny otwarcia. Debet lub kredyt z tytułu rolowania pozycji stanowi sumę wyrażonych w Punktach Swapowych i odsetek od wszelkich niezrealizowanych zysków lub strat.

Punkty swapowe

Stosowane punkty swapowe oparte są na informacji o swapach Tom/Next otrzymanych z banku o Tier 1, z narzutem odpowiadającym +/- 0,45% dziennych rynkowych stóp procentowych overnight plus składnik odsetkowy opisany poniżej w sekcji „Odsetki od niezrealizowanych zysków i strat”.

Skumulowane punkty swapowe i składnik odsetkowy są dodawane do wcześniejszej ceny otwarcia danej pozycji lub od niej potrącane.

W celu zagwarantowania pełnej przejrzystości swoim klientom, Saxo Bank raz dziennie publikuje punkty swapowe stosowane na potrzeby rolowania pozycji. Zobacz „Historyczne punkty swapowe” poniżej.

Historyczne punkty   swapowe​​​​​​​​​


Odsetki od niezrealizowanych zysków i strat

Wszelkie niezrealizowane zyski lub straty z tytułu pozycji walutowej spot rolowanej z danego dnia na dzień następny podlegają kredytowi lub debetowi odsetkowemu. Są one dodawane do punktów swapowych w celu wyliczenia kredytu lub debetu z tytułu rolowania pozycji.

Niezrealizowane zyski lub straty są wyliczane jako różnica pomiędzy pierwotną stopą transakcji (w miarę możliwości skorygowaną o poprzednie rolowania pozycji) oraz stopą na koniec dnia dla danej pary walutowej na godzinę 17:00 czasu wschodniego (nowojorskiego, EST).

W przypadku walut podlegających szczególnym warunkom rynkowym ma zastosowanie stopa danej pary walutowej na godzinę 8:15 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Historyczne punkty swapowe

Historyczne dane   SWAP​​​​​​​​​

Updated 22 April 2014​